No, quella operazione non si può fare, perchè il link rimanda ad uno script che serve a tenere le statistiche, ed è lo script che poi ridireziona al file. Se fai "Salva destinazione con nome" ti ritrovi un file php.
Quando scrivi "me lo fa ascoltare" vuol dire che si apre un lettore, non è mica il browser a farti ascoltare il brano audio. Ora, se il lettore in questione avesse una interfaccia "come si deve", te lo farebbe salvare. Ti faccio un esempio: prima abbiamo parlato dei file doc; se anche si aprono nel browser compare, di solito, la barra degli strumenti di Word, che da la possibilità di salvare il documento in locale.
Nel tuo caso sembra che sul tuo sistema i file audio siano associati al QuickTime.... che è una delle scelte peggiori che si possa fare! Ad ogni modo, potresti provare ad utilizzare un altro browser che ti chieda se vuoi aprire il file con l'applicazione predefinita (il quicktime, appunto) o salvarla sul PC. Se non vuoi installare altri browser puoi fare come me ed usare le versioni "portable" che non vanno a modificare il sistema: ne esistono sia di FireFox che di Opera.
Ovviamente te lo dico non tanto per le nostre suonerie, quanto per risolvere molti problemi di navigazione... io ero un fan di Explorer ma poi mi sono rassegnato: per navigare TUTTI i siti, sono ormai costretto ad utilizzare almeno 3 browser diversi, perchè non ce ne è uno che sia compatibile con qualsiasi pagina web.